Projekt sestavení investičního portfolia na základě Markowitzovy teorie portfolia

Abstract

Cílem diplomové práce je sestavit investiční portfolio na základě Markowitzových poznatků o chování volatility portfolia a jeho složek. V teoretické části jsou vysvětleny hlavní principy Moderní teorie portfolia a prostor je věnován i jejím kritikům. Dále se zabývám popisem významných světových akciových indexů a nástrojů k jejich obchodování. Poslední část teorie je věnována představení vhodných investičních zásad, na jejichž základě je postavena první část praktické práce zabývající se sestavením optimální investiční strategie a tvorbou investičního portfolia pomocí korelační analýzy. Úkolem projektové části je volba vhodného investičního nástroje a obchodníka s cennými papíry pro realizaci portfolia. Výkonnost této investice je následně vyhodnocena.