Speciální metody optimalizace

Abstract

Tato práce se zabývá mnohorozměrovými optimalizačními úlohami neklasického vázaného extrému. Je rozdělena do několika částí. Teoretická část popisuje v první části pojmy a východiska optimalizace. Dále popisuje a kategorizuje jednotlivé typy zpracovávání úloh. V poslední části se zabývá, už podrobně, metodami optimalizace postavenými na neklasickém vázaném extrému. Popisuje podrobně metody konvexního, kvadratického a dynamického programování, včetně postupů, na jednoduchých příkladech. V praktické části jsou metodou Shetty-Lemke, Whinston-van de Panne a tabulkovou metodou dynamického programování zpracovány úlohy v programu Mathematica. Kód je rozdělen do částí, na nichž je vysvětlen postup zpracování úlohy. Kompletní kódy jsou součástí tištěné i elektronické přílohy.